Какие типы неопределенности выделяют. Понятия неопределенности и риска

Неопределенность - это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность - это то, что не поддается оценке.

Риск и неопределенность.

Неопределенность – это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность – это то, что не поддается оценке.

Риск – это определенная любым способом вероятность каждого из возможных событий.

в условиях неопределенности выбора потребители максимизируют ожидаемую полезность, то есть средневзвешенную полезность всех возможных результатов, где вероятности результатов используются в качестве весов.

Чтобы количественно измерить риск, надо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий.

Вероятность означает возможность получения определенного результата. Различают два типа вероятности:

·математическую или априорную;

·статистическую.

Вероятность первого типа определяется общими, заранее заданными принципами (вероятность выпадения соответствующего числа на игральной кости составляет 1/6) и очень редко встречается в экономике.

Вероятность второго типа можно определить лишь эмпирически, и именно она наиболее часто встречается при решении экономических проблем. Она представляет собой трудную для формулировки концепцию, так как может зависеть от природы неопределенных событий и от надежд, которые люди возлагают на них. При ее определении могут быть использованы:

Субъективная вероятность, которая представляет собой предположение относительно определенного результата, основанного на суждении или личном опыте оценивающего. В этом случае различные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и таким образом делать различный выбор. Определяющим здесь выступает наличие соответствующей информации.

При ее определении могут быть использованы:

объективный метод, основанный на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события (предположим, известно, что при разведке ста морских нефтяных месторождений двадцать были успешными, а восемьдесят закончились неудачей. Следовательно, вероятность успеха составляет 1/5, что является объективным показателем);
субъективная вероятность, которая представляет собой предположение относительно определенного результата, основанного на суждении или личном опыте оценивающего. В этом случае различные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и таким образом делать различный выбор.

Определяющим здесь выступает наличие соответствующей информации.

Как объективная, так и субъективная вероятность используется при определении двух важных критериев, которые помогают описывать и сравнивать степень риска.

Один из критериев характеризует среднее значение, а другой - изменчивость возможного результата.

Среднее значение определяется обычно как среднеарифметическое взвешенное, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Иногда употребляют термин "ожидаемое значение". Оно определяется как:

∑(Х)=Π1Х1+Π2Х2+...+ ΠnХn = ΠiХi, (1)

где Xi - возможный результат; Пi - вероятность соответствующего результата

Изменчивость обычно измеряется двумя близко связанными, но отличающимися друг от друга критериями:

дисперсия – среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых;
стандартное отклонение (среднее квадратичное отклонение) – квадратный корень из дисперсии.

Дисперсионный метод успешно применяется при наличии как двух, так и большего количества альтернативных результатов.

Предпочтения в условиях неопределенности.

Давайте будем считать различные исходы какого-либо случайного события разными "состояниями природы". В приведенном выше примере со страхованием имелось два "состояния природы": убытки имеют место и убытков нет. Однако. вообще говоря, различных "состояний природы" может быть много. Тогда можно считатьобусловленный план потребления детализацией того, что может быть потреблено при каждом различном "состоянии природы" - каждом различном исходе случайного процесса. Обусловленный означает "зависящий от чего-то, что еще не является определенным", так что обусловленный план потребления означает план, зависящий от исхода какого-либо события. В случае с покупкой страхового полиса обусловленное потребление было описано условиями страхового контракта: сколько денег у вас было бы в случае несения убытков и сколько - при отсутствии убытков. В примере с дождливым и солнечным днями обусловленное потребление было бы простопланом потребления при различных исходах в смысле погоды.У людей имеются предпочтения в отношении различных планов потребления, подобно тому, как у них имеются предпочтения в отношении текущего потребления. Вы, безусловно, лучше почувствовали бы себя в данный момент, если бы знали, что полностью застрахованы. Людям свойственно делать выбор, отражающий их предпочтения в отношении потребления при различных обстоятельствах, и для исследования этого выбора можно воспользоваться разработанной нами теорией потребительского выбора. Если представлять себе обусловленный план потребления в виде обычного потребительского набора, то мы вернемся к рамкам анализа, описанного в предыдущих главах. Мы можем считать, что предпочтения определяются в отношении различных планов потребления, а бюджетные ограничения задают "условия обмена". Можно, далее, перейти к построению модели потребителя, выбирающего лучший план потребления из доступных, в точности так же, как это делалось нами до сих пор. Опишем покупку страхового полиса с позиций применявшегося нами до сих пор анализа на основе кривых безразличия. Двумя "состояниями природы", в данном случае, являются событие, состоящее в том, что потеря имеет место, и событие, состоящее в том, что потери нет. Обусловленные потребления - суммы денег, которые будут иметься у вас при каждом из исходов. Сказанное можно представить графически, как на рис.12.1.

Рис.12.1 Страхование . Бюджетная линия, связанная с покупкой страхового полиса. Страховая премия y позволяет нам отказаться от какого-то количества потребления при хорошем исходе (Cg), чтобы получить больше потребления при плохом исходе (Cb).

Ваш начальный запас обусловленного потребления составляет 25 000 долл. при "плохом" исходе - если потеря имеет место - и 35 000 долл. при "хорошем" исходе - если она не имеет места. Страхование предлагает вам способ сдвинуться с этой точки начального запаса. Купив страховой полис стоимостью K долларов, вы отказываетесь от возможностей потребления на сумму в y*k долларов при хорошем исходе в обмен на получение возможностей потребления на сумму в K-yk долларов при плохом исходе. Следовательно, отношение потребления, потерянного вами при хорошем исходе, к дополнительному потреблению, получаемому при плохом исходе, составляет

Это - наклон бюджетной линии, проходящей через ваш начальный запас. Дело обстоит таким же образом, как если бы цена потребления при хорошем исходе равнялась 1-y, а цена потребления при плохом исходе равнялась y.

Можно нарисовать на этом графике и кривые безразличия, которые характеризовали бы предпочтения данного индивида в отношении обусловленного потребления. И вновь выпуклая форма представляется для кривых безразличия вполне естественной: она означает, что данный индивид скорее предпочел бы иметь потребление постоянной величины при каждом исходе, нежели большое потребление при одном исходе и малое -- при другом.

Если заданы кривые безразличия, характеризующие потребление при каждом "состоянии природы", можно посмотреть, как осуществляется выбор стоимости покупаемого страхового полиса. Как обычно, этот выбор характеризуется условием касания: предельная норма замещения потребления при одном исходе потреблением при другом исходе должна равняться отношению цен, при которых вы можете обменять друг на друга потребления при указанных исходах.

Аксиомы Неймана – Моргенштерна

Теория ожидаемой полезности Неймана и Моргенштерна строится на следующих аксиомах:

Аксиомы полноты транзитивности предпочтений. Если рисковая ситуация (далее РС) L1 предпочтительней РС L2 , то это можно записать как L1 > L2 . Полнота означает, что индивид способен всегда оценить, какая РС для него предпочтительней, а какая нежелательней. Транзитивность заключается в то, что, если L1 > L2 , L2 > L3, то L1 > L3 .
Аксиома непрерывности. Если существуют такие исходы x1 ,x2 ,x3 , что x1 >x2 >x3 , существует такая вероятность p для x1 , а для x3 –вероятность (1-p), что РС (x1 , p; x3 , (1-p)) столь же привлекательно, как РС с гарантированным исходом x2 . То есть при определенной p индивиду будет всё равно, точно получить какой-то результат или иметь риск получить результат лучше или хуже.
Аксиома независимости. Если существуют две РС – L1 (x1 , p; x3 , 1-p) и L2 (x2 ,p; x3 , 1-p), где x1 , x2 могут или связаны, или не связаны с риском – и x1 =x2 (равнозначны), то и L1 =L2 независимо от x3 .
Если в РС L1 (x1 , p; x2 , 1-p) и L2 (x1 ,q; x2 , 1-q) x1 >x2 , то L1 > L2 тогда и только тогда, когда p>q.
Принцип сведения составных РС. При принятии решения для человека не важен порядок, в котором представлены призы и вероятности в РС, а важно лишь конечное распределение призов в РС, сочетающееся с перемножением составных вероятностей.

Пяти вышеперечисленных аксиом, достаточно, чтобы гарантировать существование такого индекса полезности, при котором ранжирование РС по их ожидаемой полезности полностью соответствует действительным предпочтениям индивида, как считают Д. Нейман и О. Моргенштерн.

Типы отношения к риску. Премия за риск.

Очевидно, что потребители различаются своей готовностью пойти на риск. Некоторые не хотят рисковать, другим это нравится, а иные к риску безразличны (нейтральны).

Наиболее распространенное отношение к риску - это нерасположенность к нему. Достаточно сослаться на огромное число рискованных ситуаций, когда люди страхуются, то есть заключают договоры по страхованию жизни, автомобиля, жилья, ищут работу с относительно стабильной заработной платой.

Таким образом, противником риска считается человек, который при данном ожидаемом доходе предпочитает определенный гарантированный результат ряду неопределенных рисковых результатов (рис. 1 ).

Нерасположенность к риску

Кривая ОВ задает функцию полезности и указывает на уровень полезности, который может достигаться при каждом уровне дохода. Уровень полезности растет с 10 до 16 и далее до 18 единиц при росте дохода с 20 000 до 40 000 ден. ед. и далее до 60 000 ден. ед., при этом предельная полезность снижается с ростом дохода.

Предположим, что индивидуум может выбрать работу со стабильным доходом в 40 000 ден. ед. или связанную с риском работу, которая с одинаковой вероятностью 0,5 может увеличить его доход до 60 000 или снизить до 20 000 ден. ед.

Как показывает рис. 1 , уровень полезности при доходе 20 000 ден. ед. равен 10, а уровень полезности при доходе 60 000 ден. ед. равен 18. Так как ожидаемая полезность является суммой полезностей, связанных со всеми возможными результатами, взвешенных по вероятности каждого результата, то ее величина окажется равной:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 10 + 0,5 × 18 = 14.

Стабильный доход в 40 000 ден. ед. дает полезность, равную 16, что больше, чем ожидаемая полезность при работе, связанной с риском.

Риск для людей, нерасположенных к нему, - серьезное испытание, и они готовы пойти на него лишь в том случае, если им предложат определенную компенсацию.

Нейтральным к риску считается индивидуум, который при данном ожидаемом доходе безразличен к выбору между гарантированным и рискованным результатами (рис. 2).

Нейтральное отношение к риску

В данном случае полезность работы, связанной с риском, составляет:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 8 + 0,5 × 18 = 4 + 9=13,

что равно полезности работы, связанной с получением стабильного дохода.

И наконец, расположенным (склонным) к риску считается индивидуум, который при данном ожидаемом доходе предпочитает связанный с риском результат определенному гарантированному результату (рис. 3) .

Расположенность (склонность) к риску

В числовом выражении ожидаемая полезность от рискованного решения составит:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 3 + 0,5 × 18 = 10,5 ,

что выше, чем полезность с гарантированным результатом 40 000 ден. ед.

Свидетельством расположенности к риску является то, что многим нравится предпринимательство, игра на бирже и т.д.

Премия Вознаграждением за риск является сумма денег, которую человек, не склонный к риску, готов заплатить, чтобы избежать его. Эта величина зависит от тех связанных с риском альтернативных вариантов, с которыми он сталкивается. Так, в примере, соответствующем рис. 1 , вознаграждение за риск равно 6000 ден. ед. Эта цифра определяется следующим образом: ожидаемая полезность 14 достигается субъектом, рассматривающим возможность выхода на связанную с риском работу с ожидаемым средним доходом 40 000 ден. ед. Однако этот же уровень полезности может быть достигнут при стабильном доходе 34 000 ден. ед. Таким образом, 6000 ден. ед. составляют ту величину дохода (40 000 - 34 000), которым он готов пожертвовать, предпочитая работу со стабильным доходом рискованному заработку.

В целом нерасположенные к риску люди предпочитают риск, связанный с меньшей дисперсией в доходах. Чем больше изменчивость, тем больше человек готов заплатить, чтобы избежать рискованных вариантов.

Методы распределения и уменьшения рисков

Среди способов снижения неопределенности, основанных на этом принципе, можно выделить следующие:

Диверсификация – это метод, направленный на снижение риска путем распределения его между несколькими рисковыми товарами таким образом, что повышение риска от продажи/покупки одного означает понижение риска продажи/покупки другого. Например, диверсификацией риска считается случай, когда одна фирма, выпускающая товары военного и мирного применения одновременно, имеет сбалансированный рост объема продаж одного из видов продукции соответственно в войну и в мирное время.

Объединение риска – это метод, направленный на снижение риска путем превращения случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки. Этот принцип лежит в основе страхования. Постоянные издержки – стоимость страховки. Риск, в случае негативного исхода, компенсируется выплатой по страховке.

Поиск информации так же является довольно действенным методом, так как воздействует на саму причину возникновения неопределенности – недостаток информации. Получение информации может значительно снизить степень неопределенности и даже может трансформировать ее из неизмеримой в измеримую, то есть риск.

Вторым принципом, на котором основаны способы снижения вероятности, является распределение неопределенности между лицами, готовыми с ней «справляться». Сюда относятся следующие способы.

Распределение риска – это метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, что возможные потери каждого относительно невелики. Именно поэтому крупные ФПГ не боятся идти на риск финансирования крупных проектов или новых направлений НИОКР.

Существенным методом в рамках этой группы способов являются спекуляции. Спекуляция – деятельность, выражающаяся в покупке с целью перепродажи по более высокой цене. Спекулянты, таким образом, играют роль посредником между теми, кто обладает благом, и теми, кто в нем нуждается. Удастся ли перепродать благо дороже в будущем? Таких гарантий никто не даст. Поэтому спекулянты рискуют, нередко расплачиваясь за риск собственным благосостоянием. Они покупают риск у тех людей, которые не склонны рисковать, в надежде получить прибыль.

Кроме двух вышеупомянутых принципов снижения неопределенности, можно так же выделить такие немаловажные, как управление будущим и повышенная способность к прогнозированию. На межорганизационном уровне фирмы заключают между собой разные виды контрактов, давая друг другу гарантии, выполняя обоюдные обязательства, неся ответственность. Это уменьшает риски поведенческого характера.

Рынок страхования и модель ожидаемой полезности.

Страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и благосостояния людей, а с другой -- коммерческой деятельностью, приносящей прибыль.

Функции страхования и его содержание как экономической категории органически связаны. Рисковая функция. Сущность страхования составляет механизм передачи риска, точнее, финансовых последствий рисков. В этих целях страховая организация формирует специализированный страховой фонд за счет уплачиваемых страховых взносов (платы за риски). Из средств фонда производится возмещение материальных убытков участников фонда. В обмен на уплаченные страховые взносы страховая организация берет на себя ответственность за принимаемые риски.

Предупредительная функция обеспечивает меры по предупреждению страхового случая и минимизации ущерба, вызванного страховыми событиями. Для этого страховщиком производится формирование фонда предупредительных (превентивных) мероприятий, средства которого расходуются на заранее определенные цели, направленные на уменьшение страховых рисков и их негативных последствий. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. Страховым случаем cчитается совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Контрольная функция выполняется в строго целевом формировании и использовании средств страхового фонда.

Сберегательная функция реализуется при проведении отдельных видов страхования жизни -- накопительного страхования. Страховая организация одновременно предоставляет клиенту страховую защиту и выполняет функцию сберегательного учреждения. Какие нормативные акты составляют правовое обеспечение страховой деятельности?

Ожидаемая полезность

Одной из особенно удобных форм, которую может принимать функция полезности, является следующая:

По этой причине, мы называем функцию полезности, имеющую конкретную описанную здесь форму функцией ожидаемой полезности Говоря, что предпочтения потребителя могут быть представлены с помощью функции ожидаемой полезности, или что предпочтения потребителя обладают свойством.

С нормативностью права связана его формальная определенность, т. е. точное обозначение обстоятельств, порождающих правовые последствия, обозначение этих последствий, качеств, присущих участникам правоотношений, и др. Эта определенность необходима для отграничения неправомерного от правомерного, юридически значимого от юридически безразличного, для обозначения содержания прав и обязанностей участников правоотношения, а также мер принуждения, применяемых для охраны права.

Право может успешно функционировать лишь" при условии бесспорности, недвусмысленности, а также доказуемости условий возникновения прав и обязанностей (возникло правоотношение или не возникло?), точности определения содержания правоотношения (что именно необходимо делать или не делать для выполнения обязанности? каковы гарантированные возможности поведения упра-вомоченного?), ясности запретов (чего нельзя делать?) и санкций за их нарушение.

Формальная определенность правовых норм имеет разновидности. Абсолютная определенность свойственна императивным нормам (если - то); относительная определенность (от - до, или - или) присуща диспозитивным нормам права, требущим или допус-

1 О понятии "нормативно-правовое предписание" и его соотношении с нормой права см.: Давыдова М. Л. Нормативно-правовые предписания в российском законодательстве. Волгоград, 2001 и указанную там литературу. С позиций теории нормативно-правовых предписаний, особенно их связей, "само право предстает не как простая совокупность правовых норм, - пишет автор, - а как система, построенная и функционирующая в соответствии с общими принципами, имеющая единый понятийный аппарат и преследующая в своем действии определенные общесоциальные цели, выходящие за рамки сугубо юридических" (Давыдова М. Л. Нор-мативно-правовые предписания в российском законодательстве. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 27).

кающим при их реализации "усмотрение" правоприменительных органов или участников правоотношения (при наличии достаточных оснований, если стороны не договорились иначе, при наличии уважительных причин и т. п.). И абсолютная, и относительная определенность правовых норм в равной мере связана с доказуемостью предусмотренных ими обстоятельств, порождающих правовые последствия.

Термин "формальная определенность" вызывал возражения по тем основаниям, что формальная определенность свойственна законодательству, но не другим формам права. К тому же формальная определенность (достоинство законодательства) порой ассоциируется с формализмом как соблюдением внешней формы в ущерб существу дела. А потому предлагалось для обозначения этого понятия использовать термин "юридическая определенность" 1 . Данное предложение осуществить не удалось. Изменения устоявшихся терминов вообще редко удавались; кроме того, суждение: "праву свойственна юридическая определенность" неудачно из-за тав-тологичности. Еще важнее то исключительное значение, которое для решения юридических дел имеют и точность правовых формулировок, и формы совершения сделок, договоров, действий, порождающих юридические последствия.

Заметим, что формальная определенность (должна быть) свойственна не только праву, но и корпоративным нормам. В работе ряда современных акционерных и иных обществ нередки трудности и перебои из-за нескончаемых споров о формальной правильности тех или иных решений, принятых собранием или правлением общества: был ли кворум, соблюдены ли сроки созыва собрания и т. п. Для упорядочения деятельности таких обществ нет иного способа, как детально определить в уставных документах точные сроки (периодичность) общих собраний, порядок оповещения (почтой, по телефону и др.), правомочный кворум (2 /з, 3 А членов общества или их представителей), процедуру принятия решений, голосования, выбора членов правления и т. д.

Возражения против термина "формальная определенность" связаны с тем, что в недавнем прошлом некоторые ученые-юристы, сводившие право к текстам законов, отождествляли формальную определенность с обязательностью и даже принудительностью права. Взгляд на тексты закона как на "приказ государства" вел к выводу, что даже и закрепление законом прав граждан является велением, ограничивающим их свободу, "хотя бы уже

1 См.: Бабаев В. К. Формальная определенность и возможности формализации законодательства // Сов. государство и право. 1978. № 4. С. 47. В последующих трудах автор от этого предложения фактически отказался (см.: Общая теория права. Курс лекций. Нижний Новгород, 1993. С. 122).

потому, что закрепляются именно такие, а не иные права, что именно этими, а не иными правами разрешается пользоваться. Кроме того, указываются возможности и характер пользования правами" 1 .

Новое законодательство Российской Федерации отказалось от бытовавшего взгляда на права человека как на "дарования государства" 2 , строго лимитированные властью 3 .

Вместе с тем становление гражданского общества и развитие правового государства по-новому остро ставят вопрос о качествах законов и иных нормативно-правовых актов, являющихся в нашей стране основным источником (формой) права.

Альтернативой (или дополнением к) термину "формальная определенность" могло бы стать понятие "формально-логическая определенность", поскольку нормативно-правовые предписания обычно обозначают юридически значимые жизненные обстоятельства в связи с их правовой оценкой. Для решения юридической ситуации важно не только установить (и доказать), что именно произошло, но и выявить правовые последствия этого ("если - то").

Иными словами, под формально-логической определенностью правовых норм (и выражающих их нормативно-правовых предписаний) понимается не только ясность (определенность, бесспорность) выражения юридических оценок, но и связь между ними ("перечисленные обстоятельства имеют юридическое значение, и их правовые последствия заключаются в следующем...").

Проблемы формальной определенности права остро и постоянно возникают в процессе становления, развития и реализации права Российской Федерации.

Необходимость формальной определенности правовых норм, содержащихся в кодексах и законах, неоднократно подчеркивалась Конституционным Судом Российской Федерации. "Формальная определенность налоговых норм, - говорится в одном из недавно принятых постановлений, - предполагает их достаточную точность, чем обеспечиваются их правильное понимание и применение. Расплывчатость налоговой нормы может привести к не согласующемуся с конституционным принципом правового государства произвольному и дискриминационному ее применению государственны-

1 Недбайло П. Е. Вопросы структуры советских правовых норм в связи
с постепенным перерастанием их в правила коммунистического общежи
тия // Право и коммунизм. М., 1965. С. 129; Он же. Советские социалис
тические правовые нормы. Львов, 1959. С. 73 и след.

2 "Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадле
жат каждому от рождения" (ст. 17, ч. 2 Конституции РФ).

3 "Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав
и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других об
щепризнанных прав и свобод человека и гражданина" (ст. 55, ч. 1).

ми органами и должностными лицами в их отношениях с налогоплательщиками и тем самым - к нарушению конституционного принципа юридического равенства и вытекающего из него требования равенства налогообложения, закрепленного пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации, а потому предусмотренный в дефектных - с точки зрения требований юридической техники - нормах налог не может считаться законно установленным" 1 .

Под формальной определенностью правовых норм в решениях Конституционного Суда Российской Федерации понимаются четкость и понятность правовых норм, их определенность, ясность, недвусмысленность, конкретность содержания, достаточное разграничение составов правонарушений, влекущих ответственность, выделение в диспозициях норм существенных признаков конкретных правонарушений, дающих возможность дифференцировать и однозначно истолковывать составы этих правонарушений на практике.

Критерий определенности правовой нормы Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал как конституционное требование к законодателю: "Общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1 Конституции Российской Федерации), поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования нормы всеми правоприменителями. Неопределенность ее содержания, напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу, а значит - к нарушению принципов равенства и верховенства закона" 2 .

В связи с формально-логической определенностью правовых норм всегда существовала проблема соотношения их абстрактности и степени конкретизированности. Чрезмерная абстрактность формулировок правовых предписаний делает неясной, не вполне определенной сферу их применения или способ реализации; конкретизация предписания до уровня регулирования отдельного, единичного отношения превращает норму в приказ, команду, распоряжение, исчерпываемое исполнением.

Рене Давид справедливо замечал, что важная проблема законодательства в странах, где оно является основной формой (источником) права, состоит в таком формулировании правовых норм, которое не страдает ни излишней казуистикой, ни слишком общи-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 10.
Ст. 996.

2 Там же. Ст. 995.

Сущность права. Проблемы теории и философии права

Глава 3. Сущностные качества права

ми формулами, непонятными без специального толкования. "Правовая норма романо-германской правовой семьи, - пишет Рене Давид, - является чем-то средним между решением спора - конкретным применением нормы - и общими принципами права. Искусство юриста в странах романо-германской правовой системы состоит в умении найти норму и сформулировать ее с учетом указанного равновесия. Нормы права не должны быть слишком общими, так как в этом случае они перестают быть достаточно надежным руководством для практики; но в то же время нормы должны быть настолько обобщенными, чтобы регулировать определенный тип отношений, а не применяться, подобно судебному решению, лишь к конкретной ситуации. Добавим, что это равновесие вовсе не обязательно должно быть одинаковым во всех отраслях права: большая конкретизация желательна в таких отраслях, как уголовное или налоговое право, где стремятся максимально сократить произвол администрации" 1 .

Проблема абстрактного и конкретного нередко возникает при осуществлении конституционных норм.

В действующей Конституции Российской Федерации содержатся положения, для реализации которых требуется принятие дополнительных законов. Таково, в частности, право гражданина на замену военной службы альтернативной гражданской службой в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 59 Конституции. До тех пор, пока соответствующий федеральный закон, предусмотренный той же статьей, не принят, названное право осуществить невозможно; поэтому Конституция в данном случае имеет прямое действие лишь по отношению к органам законодательной власти, которым надлежит принять соответствующий закон, а также к органам правосудия, оправдывавшим тех, кто отказывается от военной службы по основаниям, указанным в ст. 59 Конституции.

В юридической литературе давно и неоднократно отмечалась неосуществимость ряда конституционных положений без принятия нормативных актов, детализирующих эти положения до той степени абстрактности, которая способна воплотиться в конкретных правоотношениях 2 . Однако правоведение, насколько известно, еще не пыталось определить, что собой представляют с позиций теории права конституционные положения, которые, по замыслу законодателя, направлены на правовое регулирование, но не мо-

1 Давид Рене. Основные правовые системы современности. М., 1988.
С. 99.

2 См.: Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
С. 56-57; Михалева Н.А. Социалистическая конституция (проблемы тео
рии). М., 1981. С. 127 и след.; Стумбина Э. Я., Кузнецов А. В., Эглитис В. В.
Механизм реализации конституции (государственно-правовой аспект). Рига,
1984.

гут быть реализованы в правовой системе, так как они еще не получили в текущем законодательстве развития и конкретизации, необходимой для их практического воплощения в общественных отношениях и правопорядке. Бытующие наименования их "нормами-принципами", "в известном или определенном смысле специфическими нормами особого рода" лишь подтверждают, что правовые нормы в соответствующих текстах законов еще не воплощены.

В теоретическом плане эта проблема усложняется тем, что в последние годы в учебной и научной литературе распространилось противопоставление права и закона, основанное на предположении, что право (мера свободы) всегда хорошо и справедливо, а закон (текст нормативного акта) нередко бывает несправедливым и плохим. Однако многолетняя неосуществимость ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации являет яркий пример прямо противоположного соотношения, когда не только хорошему и справедливому закону не соответствует осуществимое право, но и в общественной жизни из-за этого возникают правовые конфликты и аномалии. Получилось так, что текст закона, призванного выразить право, снимающее социальное напряжение (проблема военной службы лиц, убеждения которых противоречат такой службе, остра в любом обществе), содержит лишь обещание создать такое право и потому не снимает, а, наоборот, усиливает социальную напряженность, порождая трудности в работе военкоматов, жалобы и протесты призывников и их родителей, усложняя деятельность прокуратуры и органов правосудия.

Разумеется, лучше всего было бы, если бы каждый закон с самого начала был законом прямого действия, состоял из правовых предписаний, не требующих развития и конкретизации в других нормативно-правовых актах. Тогда перед правоведением практически могла бы и не возникнуть проблема различий и противоречий между нашими правом и законом. Такие различия, однако, объективны и проявляются в ряде противоречий, недостаточное внимание к которым может существенно препятствовать претворению закона в жизнь.

К ним относится прежде всего противоречие между абстрактностью отдельных предписаний закона, лаконично определяющего основные принципы правового регулирования определенной сферы общественной жизни, и конкретностью этой сферы, многообразием и индивидуальной неповторимостью составляющих ее жизненных ситуаций и отношений. Данное противоречие нередко требует такой конкретизации общих положений закона в подзаконном нормотворчестве, которая, не сужая сферу действия закона и вполне соответствуя его принципам, содержала бы формально-определенные нормы, отражающие типические черты соответствующих ситуаций и отношений и устанавливающие (в общей форме) доста-

Сущность права. Проблемы теории и философии права

Глава 3. Сущностные качества права

точно конкретные способы их регулирования юридическими средствами в полном соответствии с целями закона. Нерешенность этого противоречия делает закон практически неосуществимым (при чрезмерной абстрактности содержащихся в нем положений), либо ограничивает сферу его действия (при чересчур детальном, дробном регулировании соответствующих отношений подзаконными актами), либо может даже вести к искажению целей и смысла закона (при подмене закона лавиной ведомственных инструкций, противоречащих замыслу законодателя).

В современной учебной и научной литературе часто порицаются и высмеиваются "казуистические нормы" права Древнего мира и Средних веков.

"Казуистическими" называют нормы, условия применения которых и содержание возникающих правоотношений понятийно определялись не в общей форме ("кража"), а применительно к разным случаям - отдельно "кража поросенка", "кража свиньи", "кража жеребенка", "кража ночью", "кража днем", "кража со взломом" и т. д. Эти нормы исторически создавались в результате решения судами конкретных дел ("казусов") и имели силу прецедента.

В современной литературе существование таких норм объясняется отсталостью, недостатком юридического мышления (а то и неспособностью к абстрактному мышлению) в эпоху Древнего мира и Средних веков. Соответственно, казуистическим нормам старых времен противопоставляются общие, абстрактные формулировки современного законодательства. "Абстрактная гипотеза, - говорится в учебнике, - определяет условия применения нормы общими, родовыми признаками, казуистическая - частными, специальными. Будучи исторически первичной, казуистическая гипотеза в настоящее время практически исчезла из нормотворчества. Ее недостатки очевидны: ее употребление ведет к чрезмерному увеличению числа норм и одновременно не дает возможности добиться полноты юридических определений. Сколько бы ни предусматривалось отдельных случаев, всегда найдется еще один, казуистической гипотезой не предусмотренный. Абстрактная же форма охватывает все возможные случаи, не называя конкретно ни одного из них" 1 .

Внешнюю убедительность таким рассуждениям придают ссылки на средневековые нормы о краже отдельно - поросенка, отдельно - винограда, отдельно - жеребца. Редко упоминается, что эти нормы были нормами-прецедентами, складывавшимися от случая к случаю в судебной практике Древнего мира и Средних веков.

Не говорится и о том, что усилия судей и правоведов тех времен были направлены на конкретизацию запретов и дифференци-

ацию наказаний за разные виды преступлений и других правонарушений. Такая конкретизация всегда чрезвычайно важна для развития права.

Давно признано, что запреты должны быть описаны максимально точно как составы правонарушений, а наказания определены в соответствии со степенью общественной вредности или опасности последних. Именно поэтому в "Салической правде", откуда обычно берутся смешные примеры "казуистических норм", определяются разные наказания за, примерно, 25 видов убийств: убийства свободного франка, свободной женщины, ребенка, священника, графа, римлянина (или королевского сотрапезника, или землевладельца, или обязанного платить подати), убийство раба, человекоубийство скопищем, убийство в походе и т. д. Усилия средневековых юристов, формулировавших эти казуистические нормы, были направлены на учет объективной стороны преступлений (скопищем, в походе), на повышенную охрану жизни женщин, детей, представителей привилегированных сословий и др. 1

Изучение истории права и законодательства не подтверждает нередко провозглашаемой закономерности развития правовых понятий и норм от конкретных к абстрактным, от казуистических к общим. Напротив. Зачастую происходит противоположный процесс.

Если "Салическая правда" различала примерно 25 видов убийств, влекущих разные наказания, то в современном Уголовном кодексе Российской Федерации определены различные наказания за более чем 40 видов убийств и других деяний, повлекших смерть людей (с учетом квалифицирующих обстоятельств, входящих в состав преступления, обозначенных в статьях, частях статей или перечисленных ("а равно", "или") в них).

Дифференциация составов преступлений необходима для того, чтобы наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, было справедливо, т. е. соответствовало характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ). Нелишне напомнить, что даже в советское время, когда преобладало апологетическое, комментаторское отношение к законодательству, юристами порицалась чрезмерная абстрактность одной из норм Уголовного кодекса РСФСР, предусматривавшей наказание за должностное преступление "до 10 лет лишения свободы". Справедливо указывалось, что законодательное установление санкции: "от "/? года до 10

Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 1999. С. 156.

1 См.: Салическая правда / Русский пер. Н. П. Грацианского и А. Г. Муравьева. Казань, 1913.

Сущность права. Проблемы теории и философии права

Глава 3. Сущностные качества права

лет" при неконкретизированном определении состава преступления непомерно расширяет свободу усмотрения суда и делает его решение (приговор) практически непредсказуемым.

Современное право России страдает не казуистичностью, а декларативностью и противоречивостью, дающими неоправданный и чрезмерный простор свободе усмотрения должностных лиц. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации говорится: "Огромное число уже принятых декларативных норм, их противоречивость дают возможность для произвола и произвольного выбора, недопустимого в такой сфере, как закон. Мы практически стоим у опасного рубежа, когда судья или иной правоприменитель может по своему собственному усмотрению выбирать норму, которая кажется ему наиболее приемлемой" 1 .

Конституционный Суд Российской Федерации не раз указывал на то, что в современном налоговом законодательстве некоторые составы налоговых правонарушений обозначены столь неопределенно, что за совершение одних и тех же неправомерных действий нарушитель может быть наказан дважды, а это противоречит принципам юридической ответственности. Указывалось и на то, что ряд содержащихся в налоговом законодательстве понятий иногда определяется настолько расплывчато, неконкретно и противоречиво (обозначения субъектов и объектов налогообложения и др.), что они лишаются юридического содержания и потому различно толкуются при применении 2 .

Из книги в книгу, из учебника в учебник переходит осмеяние "Салической правды" за то, что она не содержит общего, абстрактного понятия "кража". Но при этом не замечается, что хотя в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации установлено около десяти видов кражи (ст. 158, ч. 1; ч. 2, пп. а, б, в, г; ч. 3, пп. а, б, в; ст. 229 и другие Уголовного кодекса РФ), однако общего понятия "кража" нет или оно, по крайней мере, определено противоречиво.

В ч. 1 и примечании к ней ст. 158 УК кража определяется как тайное хищение чужого имущества, т. е. совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Размер кражи в той же статье учитывается как квалифицирующее обстоятельство только крупный, в пятьсот раз превышающий МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 7.
Ст. 701; 2001. № 10. Ст. 995.

В противоречие с изложенным ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1 определяет состав административного правонарушения, влекущего не уголовное наказание, а взыскание в виде штрафа: "Мелкое хищение чужого имущества путем кражи..." В примечании предусмотрено: "Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает пять минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации".

Поскольку одновременно действуют оба эти определения, непонятно, по какому кодексу следует квалифицировать действия карманного вора, умысел которого при хищении кошелька или сумки (их содержание ему еще не известно) не ограничен стремлением присвоить чужое имущество стоимостью не более пяти МРОТ. Получается что-то вроде объективного вменения: если стоимость сумки и ее содержимого оказалась менее пяти МРОТ - это административный проступок (ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях); если более - это преступление (ст. 158 УК РФ). К тому же в результате пятикратного повышения стоимости имущества, хищение которого теперь называется "мелкое", возникло противоречие между текстом закона и обыденным правосознанием, так как "мелкий", по мнению законодателей, размер хищения (с учетом роста МРОТ - от 500 до 1000 и более руб.) отнюдь не мелок с точки зрения большой части населения.

Особенно тревожны ситуации, когда закон, порождающий какие-либо социальные ожидания, из-за формальной неопределенности неспособен эти ожидания оправдать и потому из средства умиротворения превращается в источник беспорядка.

Достаточно памятны годы, когда из-за противоречивого определения в законе коэффициентов исчисления пенсии органами назначения пенсий чуть не стали суды, куда обращались пенсионеры с жалобами на занижение размеров назначенных им пенсий 2 .

Серьезной проблемой отечественного законодательства многие годы было отсутствие закона об альтернативной гражданской служ-

Аналогичное положение содержалось в ст. 49 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в редакции Федерального закона от 30 января 1999 г., согласно которой хищение признавалось мелким, если стоимость похищенного имущества не превышала одного минимального размера оплаты труда (Российская газета. 1999. 2 февр.).

2 См. Обращение Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации "К Верховному Суду Российской Федерации" 29 ок
тября 1999 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999.
№ 46. Ст. 5529.

Сущность права. Проблемы теории и философии права

бе, необходимость которого вытекает из ст. 59 Конституции Российской Федерации.

Недовольство правом или недоверие к нему могут породить некоторые абстрактные, размашистые, всеохватывающие формулировки, унаследованные от времен, когда право было формой пропаганды и агитации. Так, в ст. 1 Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" 1991 года 1 утверждалось: "В Российской Федерации каждый человек имеет право на гражданство". Однако из ряда статей главы II того же Закона следовало, что возможность приобретения гражданства Российской Федерации порой определяется непростыми условиями 2 , а при некоторых обстоятельствах приобретение гражданства вообще исключено. Спрашивается: зачем включать в закон невыполнимую абстрактную формулировку, не конкретизировав ее хотя бы дополнением - "на основаниях и в порядке, установленных главой II настоящего Закона"?

Проблема абстрактного и конкретного в праве требует серьезного теоретического изучения. При всех преимуществах общих, абстрактных формулировок правовых норм, позволяющих охватить ряд существенных сторон отношений, явлений, действий, которые предполагается урегулировать одним нормативно-правовым актом, казуистические нормы были и остаются неизбежной и необходимой частью каждой правовой системы.

Одни из них относятся к группам лиц, видам особенных случаев и состояний, определяя либо дополнения к общим положениям законов, либо изъятия из них. Таковы, в частности, нормы о льготах и привилегиях, которые устанавливались от случая к случаю, от события к событию. В России сейчас более 64 категорий льготников 3 , имеющих право бесплатного проезда на транспорте, право на значительные скидки при оплате коммунальных услуг, телефона и др. Для получения льгот, особенно рассчитанных на массовое применение, требуется сложный состав юридических фактов, включающих самые разные показатели (возраст, состояние здоровья, трудовой стаж по видам производственной деятельности, участие в гражданской войне, в Великой Отечественной войне, в других военных действиях, обширный перечень которых содержится в законе, участие в ликвидации Чернобыльской катастро-

Глава 3. Сущностные качества права 81

фы, бывшая или настоящая служба на высоких государственных должностях или в Верховных Советах СССР и РСФСР, в Государственной Думе и т. п.). Законодательный перечень оснований и содержания льгот и привилегий непрерывно растет, но они никак не поддаются общему определению для включения в абстрактную гипотезу соответствующей нормы (по каким признакам можно объединить, скажем, лицо, пережившее блокаду Ленинграда, с бывшим министром РСФСР, имеющим право на дополнительную повышенную пенсию?).

Абстрактно порицаемая "тсазуистичность" неизбежно свойственна нормам, определяющим правовой статус субъектов права. Все граждане равны перед законом, имеют равные социальные и правовые возможности, гарантированные государством. Но индивидуальные правовые статусы граждан настолько разнообразны, что их перечень, типизация и классификация потребовали бы громадного специального труда 1 .

Неопределенность –это недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низкая степень предсказуемости, предвидения этих условий. Неопределенность сопряжена с риском планирования, принятия решений, осуществление действий на всех

уровнях экономической системы. Совокупности действующих факторов неизвестна, и необходимо множество гипотез, прежде чем их оценивать.

Неопределенность возрастает в геометрической прогрессии с удаленностью предполагаемого решения во времени

Ситуация полной неопределенности – характеризуется тем, что выбор конкретного плана действия может привести к любому исходу из фиксировано множества исходов, но вероятности неизвестны.

Типы полной неопределенности : 1). Вероятности неизвестны в силу отсутствия статистической информации. 2) Ситуация не статистическая и об объективных вероятностях говорить не имеет смысла (чистая неопределенность)

Виды неопределенности :

Объективная – неопределенность природы

Неопределенность из-за отсутствия достаточной информации

Стратегическая, вызванная зависимостью от других субъектов рынка, например, налоговой системы.

Порожденная слабоструктурированными проблемами

Вызванная нечеткостью как процессов и явлений, так и информации их описывающей.

Перспективная – появление непредусмотренных факторов.

Ретроспективная – отсутствие информации о поведения объекта в прошлом.

Техническая – невозможность предсказать результаты принимаемых решений.

Стохастическая – периодичность / не периодичность неопределенности

Неопределенность целей (неправильное целеполагание).

Неопределенность условий.

Неопределенность не только отрицательный фактор и фирма не обязательно должна снижать ее уровень. Она затрудняет принятие решений фирмой, но так же затрудняет принятий решений конкурентами, поэтому фирма может создавать дополнительную неопределенность. Это интерактивное ведение бизнеса .

Основной прием снижения неопределенности – это получение дополнительной информации. Точность информации возрастает с увеличением ее стоимости и затрат времени на ее получение.

Методы снижения неопределенности: 1) Разработка стратегии фирмы снимает неопределенность,2) Учет случайных факторов мат и стат методами.

Отдельно выделяют. нечеткость – как источник случайности, а не синоним.

Виды нечеткости: 1) Низкая точность информации; 2) Неточность модели объекта контроля и управления; 3) Нечеткость в процессе принятия решения в многоуровневой иерархических системах; 4 Учет трудности представления знаний лица принимающего решения (ЛПР)

Способы снижения нечеткости: 1) Сознательное и бессознательное игнорирование; 2) Выбрать один существующий вид неопределённости и использовать соответствующую теорию, 3) Дополнительное исследование системы и дополнительная информация

Отличия неопределенности от риска

Предпринимательский риск – это деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах

Отличия (В лекции Булавы нет никаких отличий, сравнивала сама (подпись Андреева))

Неопределенность – это объективное состояние экономической среды, существует вне зависимости от субъекта предпринимательской деятельности, а риск – это уже деятельность субъекта в данных условиях и неотделима от него

Неопределенность – это источник риска

Ситуация неопределенности – многовариантность исходов с неизвестной вероятностью, а ситуация риска – это необходимость принятия одного решения в ситуации неопределенности

Риск имеет количественную и качественную оценку, неопределенность – недостаточность сведений, можно оценить только риски вызываемые неопределенностью

Неопределенность носит общий характер – оказывает влияние и на конкурента и на предприятие, риск носит частный характер, так как ответственность за него несет предприниматель (на свой страх и риск). Ситуация, когда реализация рисков одного субъекта деятельности влияет на других, является проявлением неопределенности для последних, и не может быть истолкована как общий характер риска.

Функция неопределенности – создание ситуации риска (пассивная); функции риска: аналитическая, инновационная, регулятивная, защитная (активные)

Неопределенность в отличие от риска невозможно диверсифицировать – она неизбежна, возможно только ее снижение, путем получения дополнительных сведений.

Риск и неопределенность.

Риск – это определенная любым способом вероятность каждого из возможных событий.

Вероятность означает возможность получения определенного результата. Различают два типа вероятности:

·математическую или априорную;

·статистическую.

При ее определении могут быть использованы:

объективный метод, основанный на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события (предположим, известно, что при разведке ста морских нефтяных месторождений двадцать были успешными, а восемьдесят закончились неудачей. Следовательно, вероятность успеха составляет 1/5, что является объективным показателем);
субъективная вероятность, которая представляет собой предположение относительно определенного результата, основанного на суждении или личном опыте оценивающего. В этом случае различные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и таким образом делать различный выбор.

Определяющим здесь выступает наличие соответствующей информации.

Один из критериев характеризует среднее значение, а другой - изменчивость возможного результата.

∑(Х)=Π1Х1+Π2Х2+...+ ΠnХn = ΠiХi, (1)

где Xi - возможный результат; Пi - вероятность соответствующего результата

Изменчивость обычно измеряется двумя близко связанными, но отличающимися друг от друга критериями:

дисперсия – среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых;
стандартное отклонение (среднее квадратичное отклонение) – квадратный корень из дисперсии.

Предпочтения в условиях неопределенности.

Аксиомы Неймана – Моргенштерна

Теория ожидаемой полезности Неймана и Моргенштерна строится на следующих аксиомах:

Аксиомы полноты транзитивности предпочтений. Если рисковая ситуация (далее РС) L1 предпочтительней РС L2 , то это можно записать как L1 > L2 . Полнота означает, что индивид способен всегда оценить, какая РС для него предпочтительней, а какая нежелательней. Транзитивность заключается в то, что, если L1 > L2 , L2 > L3, то L1 > L3 .
Аксиома непрерывности. Если существуют такие исходы x1 ,x2 ,x3 , что x1 >x2 >x3 , существует такая вероятность p для x1 , а для x3 –вероятность (1-p), что РС (x1 , p; x3 , (1-p)) столь же привлекательно, как РС с гарантированным исходом x2 . То есть при определенной p индивиду будет всё равно, точно получить какой-то результат или иметь риск получить результат лучше или хуже.
Аксиома независимости. Если существуют две РС – L1 (x1 , p; x3 , 1-p) и L2 (x2 ,p; x3 , 1-p), где x1 , x2 могут или связаны, или не связаны с риском – и x1 =x2 (равнозначны), то и L1 =L2 независимо от x3 .
Если в РС L1 (x1 , p; x2 , 1-p) и L2 (x1 ,q; x2 , 1-q) x1 >x2 , то L1 > L2 тогда и только тогда, когда p>q.
Принцип сведения составных РС. При принятии решения для человека не важен порядок, в котором представлены призы и вероятности в РС, а важно лишь конечное распределение призов в РС, сочетающееся с перемножением составных вероятностей.

Типы отношения к риску. Премия за риск.

Нерасположенность к риску

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 10 + 0,5 × 18 = 14.

Нейтральное отношение к риску

В данном случае полезность работы, связанной с риском, составляет:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 8 + 0,5 × 18 = 4 + 9=13,

что равно полезности работы, связанной с получением стабильного дохода.

Расположенность (склонность) к риску

В числовом выражении ожидаемая полезность от рискованного решения составит:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 3 + 0,5 × 18 = 10,5 ,

что выше, чем полезность с гарантированным результатом 40 000 ден. ед.

Методы распределения и уменьшения рисков

Среди способов снижения неопределенности, основанных на этом принципе, можно выделить следующие:

Рынок страхования и модель ожидаемой полезности.

Контрольная функция выполняется в строго целевом формировании и использовании средств страхового фонда.

Ожидаемая полезность

Одной из особенно удобных форм, которую может принимать функция полезности, является следующая:

1. перспективная неопределенность - появление случайных факторов;

2. ретроспективная неопределенность - отсутствие фактов и информации о поведение объекта в прошлом;

3. техническая неопределенность - невозможность предсказать результаты принимаемых решений;

4. стохастическая неопределенность;

5. неопределенность состояния природы;

6. неопределенность целенаправленного противодействия - появляется при конфликте двух или более сторон;

7. неопределенность целей;

8. лингвистическая неопределенность;

9. неопределенность действия.

По видам выделяет внешнюю неопределенность и внутреннюю неопределенность.
По формам автор выделяет:

1. неизвестность - отсутствие информации для принятия решений;

2. неоднозначность - противоречивость информации для принятия четких управленческих решений;

3. непредсказуемость - хаотичность изменения информации;

4. Помимо вышеперечисленных видов неопределенности так же встречаются следующие классификации категории неопределенность:

5. частичная неопределенность - отсутствие статистических данных;

6. временная неопределенность - неопределенность по времени, например, для развивающихся стран;

7. полная неопределенность - решения принимаются в уникальных условиях.

Классификация неопределенных факторов . Рассмотрим два признака классификации - источник и природа неопределенности. По источнику неопределенности различают факторы неопределенности среды и факторы личностной неопределенности.

Неопределенность среды возникает в условиях неполной информации о значениях факторов внешней или внутренней среды организации. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, неопределенность среды возникает при наличии целенаправленного противодействия других лиц или организаций, способы действий которых неизвестны. В этом случае говорят о «целенаправленной» среде, а связанную с ней неопределенность, обусловленную поведением других лиц, которые преследуют собственные цели, называютповеденческой неопределенностью . Принятие рациональных решений в подобных ситуациях основано на использовании принципов теории игр. Поэтому неопределенность такого рода иначе называют игровой . Наиболее яркий пример игровой неопределенности - это поведение конкурентов. Во-вторых, неопределенность среды возникает в силу недостаточной изученности некоторых явлений, имеющих объективный характер и сопровождающих процессы принятия управленческих решений. В этом случае имеет место так называемая объективная среда, а связанная с ней неопределенность называется природной . Примерами такой неопределенности служат экономические условия, политическая обстановка, поведение потребителей, социокультурные, природно-географические и другие факторы, которые являются неопределенными, однако в отличие от действий конкурентов не носят характера сознательного противодействия.

Неопределенность может быть обусловлена не только ситуацией, но и личностью руководителя. Дело в том, что объективно ситуация принятия решения может быть вполне определена и предсказуема, но субъективно она может выглядеть как неопределенная. Это объясняется тем, что разные люди неоднозначно воспринимают одну и ту же ситуацию, не обладают достаточными знаниями и опытом, мыслят непоследовательно и противоречиво, нечетко оценивают последствия альтернатив и т.д. В связи с этим говорят о личностной неопределенности , которая понимается как неопределенность психических процессов, состояний и свойств личности. В частности, можно говорить о таких проявлениях личностной неопределенности, как неопределенность восприятия, представления, мышления, памяти, воображения, эмоциональных состояний. Кроме того, существенное влияние на принятие решений оказывает неопределенность психических свойств, которая обычно проявляется как неопределенность предпочтений
и неопределенность притязаний лица, принимающего решение (ЛПР). В силу этого часто возникает целевая неопределенность , которая выражается в нечеткой, расплывчатой формулировке ЛПР цели принятия решения или наличии у него нескольких противоречивых целей. Так, примером целевой неопределенности является стремление руководителя фирмы получить в результате проведения операции максимальную прибыль
при минимальных издержках и уровне риска, что, как известно, очень редко встречается на практике и представляет собой крайне противоречивые требования к качеству управленческих решений.

Второй признак классификации неопределенных факторов - это природа неопределенности. По этому основанию выделяют вероятностную неопределенность и неопределенность уверенности.

К вероятностной неопределенности относят влияние случайных факторов, т.е. таких неопределенных факторов, которые при массовом появлении обладают свойством статистической устойчивости и описываются некоторым законом распределения вероятности. Если закон распределения и числовые характеристики случайной величины известны, то с их помощью можно относительно легко вычислить вероятность любого события, которое этому закону подчиняется. Когда закон распределения неизвестен, то решение принимается в условиях статистической неопределенности , которая, в свою очередь, делится на два вида -
с известными и неизвестными параметрами распределения (числовыми характеристиками). К параметрам распределения, как известно, относятся математическое ожидание, дисперсия и другие характеристики случайной величины. Статистическая неопределенность менее «желательна», поскольку в таких ситуациях для определения закона распределения и вычисления вероятностей требуются накопление и обработка достаточно большого объема статистической информации, что не всегда возможно осуществить на практике.

Во многих случаях, когда отсутствует объективная информация, люди часто оценивают вероятности событий субъективно с помощью интуиции, знаний, опыта и косвенных данных о ситуации. Такие вероятности называются субъективными . Если они известны, то для принятия решений можно использовать аналогичные критерии, или правила, основанные на вычислении математического ожидания случайных исходов альтернатив. Однако в этом случае надо соблюдать известную осторожность, поскольку при использовании субъективных вероятностей может перестать действовать закон больших чисел. Тем не менее, эти вероятности играют важную роль в процессе принятия решений, так как субъективные оценки - это все-таки лучше, чем ничего, т.е. отсутствие каких-либо оценок вообще.

Таким образом, случайные факторы – это самый «удобный» вид неопределенности, поскольку при массовом появлении они подчиняются определенным закономерностям и становятся предсказуемыми в среднем, хотя и остаются непредсказуемыми в каждом конкретном проявлении. К случайным факторам, влияющим на процессы принятия управленческих решений, можно отнести изменения потребительского спроса, колебания курсов валют и ценных бумаг, отказы технических систем, климатические условия и другие.

Неопределенность уверенности характеризуется влиянием неслучайных факторов, т.е. таких факторов, которые не обладают свойством статистической устойчивости. Подобного рода неопределенность возникает, когда требующие учета факторы по своей природе не описываются никаким законом распределения либо эти факторы настолько новы и сложны, что о них невозможно получить достаточно достоверной информации. В итоге вероятность того, что неопределенные факторы примут некоторое значение, невозможно получить с требуемой точностью. Другими словами, неопределенность уверенности - это неизвестность , которая обусловлена нехваткой или отсутствием информации о личностных или ситуационных факторах, не подчиняющихся законам теории вероятностей. Например, к таким факторам относятся изменчивость психических состояний ЛПР, его индивидуальные психические свойства, нечеткие или противоречивые цели деятельности, поведение конкурентов и поставщиков, изменение экономических и политических условий, появление новых технологий, законов и решений правительства. Наиболее простой пример, демонстрирующий различия между вероятностной неопределенностью
и неопределенностью уверенности, состоит в следующем. Предположим, что в двух урнах находится по 100 шаров. При этом известно, что первой урне - 50 белых и 50 черных шаров. Вместе с тем, относительно второй урны нельзя сказать, сколько шаров каждого цвета там находится (в частности, возможен случай, когда во второй урне шары только одного цвета – белого или черного). Некто должен достать шар из урны
и, не глядя назвать его цвет. В первом случае человек находится в условиях вероятностной неопределенности, так как ему известно соотношение шаров и, следовательно, вероятность каждого случайного исхода. Очевидно, что эта вероятность равна 0,5 для белых и 0,5 для черных шаров. Во втором случае, когда число шаров каждого цвета неизвестно, человек находится в условиях неопределенности уверенности, так как ему неизвестна вероятность того или иного исхода, и отсутствует информация, которая позволяет эти вероятности оценить. В самом худшем случае, когда отсутствует вообще какая-либо информация о факторах, влияющих на принятие решений, имеет место полная неопределенность . Однако на практике очень немногие управленческие решения приходиться принимать в условиях полной неопределенности. Это объясняется следующими причинами. Во-первых , у ЛПР всегда существует принципиальная возможность получения дополнительной информации о неизвестных факторах. Этим часто удается уменьшить новизну и сложность проблемы. Например, решение о разработке нового товара принимается после проведения маркетингового исследования, в ходе которого собирается информация о предпочтениях потребителей, поведении конкурентов и других факторах. Во-вторых , ЛПР может действовать по аналогии с прошлым опытом, чтобы сделать предположения о вероятности или об ожидаемых значениях неопределенных факторов. Например, если экономическая и политическая ситуации на протяжении долгого времени оставались стабильными,
то можно предположить, что в ближайшей перспективе они существенно не изменятся. Использование прошлого опыта крайне необходимо, когда не хватает времени на сбор дополнительной информации
или затраты на нее слишком велики. В-третьих , неслучайные факторы иногда удается перевести в разряд случайных с помощью рандомизации. Под рандомизацией понимают искусственное введение случайности
в ситуацию, где она отсутствует. Например, принятие решения о разработке нового товара может зависеть от того, какую стратегию поведения на рынке выберет основной конкурент. Точная стратегия конкурента неизвестна, но и неслучайна. Однако можно выдвинуть ряд гипотез об основных вариантах поведения конкурента и предположить, что в пределах этого набора он будет применять смешанную стратегию на основе некоторого распределения вероятности, которое введено на множестве так называемых чистых стратегий. Такой прием используется, если ситуация выбора описывается с помощью игровых моделей, в частности матричных игр. Далее, после рандомизации, проблемную ситуацию можно исследовать, используя методы теории вероятностей и математической статистики.